Aktienoptionen Vix

Einführung der VIX-Optionen Die Handelsvolatilität ist für Optionshändler nicht neu. Die meisten Option Trader verlassen sich stark auf Volatilität Informationen, um ihre Trades zu wählen. Aus diesem Grund ist der Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index. Mehr bekannt durch seine Ticker-Symbol VIX, wurde ein beliebtes Trading-Tool für Options-und Equity-Trader seit seiner Einführung im Jahr 1993. Bis vor kurzem traderten Händler regelmäßige Aktien-oder Index-Optionen für den Handel Volatilität, aber viele schnell erkannte, dass dies nicht der beste war Methode. Am 24. Februar 2006 rollte die CBOE Optionen auf der VIX, so dass Investoren eine direkte und effektive Möglichkeit zur Nutzung der Volatilität. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die vergangene Performance des VIX und diskutieren die Vorteile der VIX-Optionen. Siehe: Festlegung der Marktrichtung mit VIX Was ist das VIX Der VIX ist ein impliziter Volatilitätsindex, der die Erwartungen der Märkte auf die 30-Tage-Sampp 500-Volatilität impliziert, die implizit in den Preisen der kurzfristigen SampP-Optionen liegen. VIX-Optionen bieten Tradern die Möglichkeit, Volatilitäten zu handeln, ohne die Kursveränderungen des zugrunde liegenden Instruments, Dividenden, Zinssätze oder die Zeit bis zum Auslaufen zu beeinflussen - Faktoren, die Volatilitätsgeschäfte mit regelmäßigen Aktien - oder Indexoptionen beeinflussen. VIX-Optionen erlauben es Tradern, sich fast ausschließlich auf die Handelsvolatilität zu konzentrieren. Diversifikation Händler haben die VIX sehr nützlich im Handel gefunden, aber jetzt bietet sie hervorragende Möglichkeiten für Hedging und Spekulationen. Es kann auch ein ausgezeichnetes Werkzeug bei der Suche nach Portfolio-Diversifizierung sein. Diversifikation, die die meisten Menschen für eine gute Sache halten, ist nur dann sinnvoll, wenn die verwendeten Instrumente nicht korreliert sind. Mit anderen Worten, wenn Sie 10 Aktien besitzen und sie neigen dazu, zusammen zu bewegen, dann sind Sie wirklich arent diversifiziert überhaupt. Ein weiterer Vorteil der VIX ist ihre negative Korrelation mit dem SampP 500. Nach der CBOE-eigenen Website hat sich der VIX seit 1990 gegenüber dem SampP 500 Index (SPX ) 88 der Zeit. Im Durchschnitt ist VIX an Tagen gestiegen, als SPX 3 oder mehr fiel. Dies macht es zu einem ausgezeichneten Diversifizierung-Tool und vielleicht die beste Markt-Katastrophen-Versicherung. Kaufen VIX-Anrufe scheint eine noch bessere Absicherung gegen Tropfen auf dem Markt (SampP) als Kauf SPX puts. Die Grafik in Abbildung 1 zeigt, wie sich der VIX beim SPX in großen Bewegungen gegen den SPX bewegt. Im Jahr 2008 erreichte die VIX ihren höchsten Abschluss bei 80,86. Spekulation Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, handelt es sich bei dem VIX um einen bestimmten Bereich. Es geht um 10 herum, denn wenn es auf Null gehen würde, würde das bedeuten, dass die Erwartung für keine tägliche Bewegung in der SPX war. Auf der anderen Seite ist die VIX nach oben auf rund 80 gestiegen, wenn der SPX gesunken ist, aber für den VIX zu bleiben würde bedeuten, dass die Markterwartung war für sehr große Veränderungen über einen längeren Zeitraum. Das macht den neuen VIX auch hervorragende Spekulationsinstrumente. Der Kauf von Anrufen (oder Bull-Call-Spreads oder Verkauf von Bull-Put-Spreads), wenn die VIX-Bottoms Out kann dazu beitragen, ein Händler Kapitalisierung auf bewegt sich in Volatilität oder unten in der SampP 500. Ebenso kaufen Putten (oder tragen Put Spreads oder verkaufen Bär Call Spreads) kann helfen, ein Händler Kapitalisierung auf Bewegungen in die andere Richtung. Ein weiterer Faktor, der die Effektivität von VIX-Optionen für Spekulanten erhöht, ist ihre Volatilität. Nach Angaben der CBOE betrug die Volatilität für das VIX selbst mehr als 80 für 2005, verglichen mit etwa 10 für SPX, 14 für den Nasdaq 100 Index (NDX) und etwa 32 für Google. Der Wert der Optionen ist nicht direkt von der Spot-VIX, sondern ist der Forward-Wert mit der aktuellen und der nächsten Monatsoptionsvolatilität für den VIX-VIX niedriger als der des VIX-Spots (ca. 46 für 2005). Allerdings ist dies immer noch höher als die meisten Aktienoptionen gibt. Ein Instrument, das in einem Bereich tätig ist, kann nicht auf Null gehen und hat eine hohe Volatilität, kann hervorragende Handelschancen bieten. VIX Facts Im Gegensatz zu den standardmäßigen Aktienoptionen, die am dritten Freitag im Monat auslaufen, laufen die VIX-Optionen an einem Mittwoch jeden Monat aus. Es besteht keine Frage, dass diese Optionen genutzt werden und somit eine gute Liquidität bieten. Nach der CBOE-Website, als VIX-Optionen im Jahr 2006 gestartet wurden, setzte CBOE einen neuen eintägigen Handelsrekord in Optionen auf der VIX am 29. März 2006. wenn 31.481 Verträge gehandelt. Für den gesamten März 2006 - der erste volle Handelsmonat für VIX-Optionen - belief sich das Gesamtvolumen auf 181.613 Kontrakte mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von 7.896. Ende März lag das offene Interesse bereits bei sehr gesunden 158.994 Verträgen. Im Februar 2012 lag das Volumen bei Optionen über 200.000. Die Bottom Line All dies bedeutet, dass Option Trader haben nun ein neues Instrument, um ihre Handels-Arsenal hinzuzufügen, eine, die Volatilität isoliert, handelt in einem Bereich, hat eine hohe Volatilität von eigenen und kann nicht auf Null gehen. Für diejenigen, die neu Optionshandel sind, sind die VIX-Optionen noch spannender. Die meisten Menschen, die sich auf Volatilität Handel sind sowohl Kauf und Verkauf von Optionen, aber neue Händler finden oft, dass ihre Maklerfirmen ihnen nicht erlauben, Optionen zu verkaufen. Durch den Kauf von VIX-Anrufen oder Puts (oder Spreads) können neue Trader nun Zugang zu Volatilitätsgeschäften erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Volatilität - die Geburt einer neuen Anlageklasse. Und Volatility Index entdeckt Marktböden. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumenten oder Fremdkapital wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition. VelocityShares Daily 2x VIX kurzfristig ETN (TVIX) Option Chain Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Diagramme Voreinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. 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VIX-Option Handelsberatung Unterschiede zwischen VIX-Optionen und Aktienoptionen VIX-Optionen sind europäische Optionen und können daher nur ausgeübt werden Am Verfallsdatum. Die VIX-Optionen verfallen am Mittwoch im Gegensatz zu Aktienoptionen, die am Freitag auslaufen. VIX-Optionen sind Barausgleichsoptionen. Verhältnis zwischen den VIX - und VIX-Optionspreisen Händlern, die das Verhältnis zwischen den VIX - und VIX-Optionspreisen nicht vollständig verstehen, waren oftmals frustriert, wenn die Optionspreise der VIX-Bewegung nicht folgen. Nach einer Spitze in der Ebene der VIX, VIX-Optionen scheint oft mit einem Abschlag handeln. Die Gründe für dieses Verhalten sind, weil VIX-Optionen sind europäischen Stil-Optionen und auch, weil die VIX ist ein Mittelwert-Reverting-Index. Erstens, weil VIX-Optionen europäische Optionen sind, können sie nur am Verfallsdatum ausgeübt werden, so dass ihre Bewertung auf den erwarteten oder vorwärts liegenden Wert des VIX am Verfallsdatum und nicht auf den aktuellen VIX-Wert basiert. Zweitens ist der VIX ein Mittelwert-Rückgängig-Index. Oft, spikes in der VIX nicht zuletzt und in der Regel zurück auf moderate Ebenen bald nach. So, es sei denn, das Verfallsdatum ist sehr nah, wird der Markt berücksichtigen, die Mittel-Umkehrung der VIX bei der Schätzung der Vorwärts-VIX. Daher VIX-Anrufe scheinen stark diskontiert, wenn die VIX-Spikes. Um ein besseres Gefühl zu bekommen, wie der Markt die VIX-Schätzung abschätzt, können Optionshändler auf den VIX-Futures-Kurs schauen. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für echte starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Stellen Sie sicher, dass Sie durch den Link unten klicken und den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Continue Reading. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bezeichnet, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, bei denen der Optionshändler in relativ kurzer Zeit rein auf die Richtung des Basiswertes spekuliert. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahr 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web